應依「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」規定中信用違 約交換(Credit Default Swap, CDS)之資本計提方式, 計算信用違約交 換指數之資本,並就個別風險分別計算信用違約交換指數中個別標的物之 個別信用風險
全文內容:一、有關銀行交易簿中信用違約交換指數之資本計提方式,應依本會「銀 行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」規定中信用違約交 換(Credit Default Swap, CDS)之資本計提方式計算。其中個別風 險部分,應分別計算信用違約交換指數中所有個別標的物之個別信用 風險。 二、本令自即日起生效。